Скользящие средние – простые, экспоненциальные, взвешенные

Скользящие средние (историческое название Moving Average или MA) – один из часто используемых индикаторов в трейдинге – тема сегодняшнего поста. Приветствую уважаемых читателей на Tvojforex.ru. Простая скользящая средняя (сокращенно SMA), экспоненциальная скользящая средняя (сокращенно EMA), взвешенная скользящая средняя – WMA – как варианты скользящей средней входят в качестве составляющих во многие индикаторы.

 

 

Moving Average являются усредненными показателями ценового движения.

Их значение — есть среднее значение валютной цены за некоторый выбранный промежуток времени (параметр скользящей средней).
Важное достоинство скользящих средних – их способность предупреждать о возможном развороте тренда, фиксировать рост, спад рынка или флетовую тенденцию.
Хороший результат торговые стратегии, базирующиеся на скользящих средних, показывают на трендовом рынке.
Существует несколько модификаций скользящих средних. Сегодня рассмотрим SMA (простая), EMA (экспоненциальная) и WMA (взвешенная).

 

Простые скользящие средние (SMA).

SMA – есть среднее арифметическое валютных цен за выбранный период времени (период скользящего среднего). Простая скользящая средняя, несмотря на простоту ее расчета, имеет один существенный недостаток. При расчете SMA “старые” и “новые” цены, входящие в период расчета, в одинаковой степени влияют на результат, то есть имеют одинаковый вес. А ведь хотелось бы, чтобы “новые” цены имели большее влияние. Результатом этого является существенное запаздывание SMA относительно изменений цены.

 

Взвешенные скользящие средние (WMA).

WMA решает выше обозначенную проблему SMA и придает разные веса «старым» и «новым» ценам. Вес цены во взвешенной скользящей средней обратно пропорционален номеру этой цены от правой границы временного периода.

 

Экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Экспоненциальная скользящая средняя, как и WMA, обладает преимуществом перед SMA в плане отслеживания тренда, хотя, в отличие от WMA, экспоненциальная скользящая средняя имеет несколько иное распределение весов цен и, в результате, более точно следует за рыночной ценой.

 

 
На рисунке изображены графики рассмотренных скользящих средних.
 

Скользящие средние – какие использовать?

Выбор типа скользящей средней определяется предпочтениями трейдера. Да, SMA запаздывает, но EMA бывает слишком волатильной и может давать ложные сигналы.
Некоторые трейдеры используют EMA с короткими периодами для более адекватного отображения ценовой динамики. Другие предпочитают SMA c большими периодами для большей достоверности сигналов.
По существу, выбор между SMA и EMA – это выбор между вариантами обеспечения чувствительности или надежности, другими словами говоря, между риском и прибылью.
Трейдер в этом вопросе должен практически аппробировать различные типы MA с различными периодами, чтобы определить приемлемый для себя вариант.
Замечу, что периоды этого индикатора часто выбирают из числового ряда Фибоначчи.

 

Скользящие средние – как использовать?

Скользящие средние относятся к индикаторам, следующим за трендом, то есть к запаздывающим индикаторам, отстающим от движения цены. Не следует ожидать, что основываясь на скользящих средних, мы в тренде будем покупать в основании тренда и продавать на его вершине. Поэтому MA при торговле должны использоваться совместно с другими индикаторами, которые будут их дополнять.
Скользящие средние относятся к базовым индикаторам и обязательно присутствуют в торговом терминале Метатрейдер 4.

 

Торговые стратегии со скользящей средней мы рассмотрим позднее.

 

Ваши замечания, вопросы и предложения прошу в комментарии.